3. Проверка рядов на коинтеграцию с помощью теста Ингла – Гренджера 4. Осуществление перехода к первым разницам временных рядов и проверка их на стационарность


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Формирование модели финансовых потоков коммерческого банкаСтудентка 3 курса6.04.04.13.01Кононова Алена Цель и задачи исследованияЦелью работы является проведение статистического анализа и прогнозирование основных тенденций, характеризующих динамику и структуру привлеченных средств «ПриватБанка».Задачи:-изучить основные понятия и определения финансовых потоков;-охарактеризовать способы управления финансовыми потоками коммерческого банка;-составить модель формирования финансовых поток коммерческого банка;-реализовать построенную модель в программном продукте EVievs.Объектом исследования являются привлеченные средства «ПриватБанка». Предметом исследования являются тенденции динамики и структуры привлеченных средств физических и юридических лиц на основе использования методов статистического анализа. ПриватБанк был основан в 1992 году и сейчас является лидером банковского рынка Украины. По данным исследования GFK Ukraine в третьем квартале 2015 года  41,8% клиентов – физических лиц считает ПриватБанк основным банком, что больше, чем у следующих за ним двадцати восьми банков вместе взятых. Среди корпоративных клиентов этот показатель составляет 28,4%. ПриватБанк является одним из самых инновационных банков мира. Например, более десяти лет назад банк стал одним из первых в мире, начавших использовать одноразовые SMS-пароли. К последним инновациям, которые получили признание по всему миру, относятся такие продукты, как платежный мини-терминал, вход в Интернет-банкинг через QR-код, онлайн-инкассация, а также десятки различных мобильных приложений. Структура финансовых потоков коммерческого банкаКоммерческий банк можно представить в виде сложного механизма, состоящего из взаимосвязанной структуры активов и пассивов, составляющими каждого элемента которой являются входящие и исходящие финансовые потоки. Финансовые потоки – это совокупность всех поступлений, платежей и денежных средств в процессе функционирования банка, дифференцирующаяся по стоимости, структуре и экономическому содержанию, ограниченная объемами, сроками и величиной анализируемого интервала времени. Схема финансовых потоков коммерческого банка В качестве метода исследования мною была выбрана VAR-модель или модель векторной авторегрессии. Эти модели представляют собой удобный инструмент для одновременного моделирования нескольких рядов. Векторная авторегрессия — это такая модель, в которой несколько зависимых переменных, и зависят они от собственных лагов и от лагов других переменных. Программная реализацияВ качестве ПО для проведения исследования мною был выбран программный продукт – Evievs. Выбор был осуществлен по причине того, что Eviews это достаточно мощный пакет для построения эконометрических моделей. Он дает точные решения для анализа макроэкономических рядов Алгорим решения1. Выбор данных (депозиты физических и юридических лиц в ПриватБанке за 2006-2015(III)гг.);2. Проверка уровней рядов на стационарность по тесту Дикки-Фуллера;3. Проверка рядов на коинтеграцию с помощью теста Ингла – Гренджера;4. Осуществление перехода к первым разницам временных рядов и проверка их на стационарность;5. Проверка причинно-следственных связйе между рядами с помощью теста Гренджера;6. Оценка параметров VAR-модели с разным лагом и выбор окончательного варианта;7. Анализ функции импульсных откликов;8. Анализ декомпозиции дисперсий;9. Построение уравнения регрессии;10. Вывод прогнозных значений и предположение о последующем изменении прогнозных значений. После проведенного исследования был получен прогноз:Таким образом, можно сделать вывод о снижении уровня депозитов физических лиц и уровня депозитов юридических лиц «ПриватБанка» в прогнозном периоде Спасибо за внимание!

Приложенные файлы

  • pptx 7696700
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий