которые заключаются в один и тот же момент и на одну и ту же сумму, но по разным курсам и с разными датами расчетов (одна сделка заключается с расчётами TOD, а другая – TOM).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Возможности Московской Биржи: краткосрочное размещение средств через брокера ЗАО «ИК «Питер Траст» Санкт - Петербург, ноябрь 201 7 Свободные денежные средства предприятия на счете в банке с объективно неопределенной срочностью Аналог депозита «до востребования» с конкурентной ставкой доходности – REPO/SWAP на Московской Бирже Краткосрочный инструмент, более доходный и надежный, чем хранение остатков на счете в банке Валюта инвестирования – рубли, доллары США Ориентир доходности – ставка ЦБ РФ, долларовая ставка Libor Размещение временно свободных денежных средств клиента в рублях на Бирже путем заключения сделок РЕПО сроком на 1 день или SWAP (overnight) по рыночным ставкам. Возобновление сделки в ежедневном режиме превращает такое размещение в аналог счета «до востребования» с высокой ставкой доходности. Прогноз аналитиков и ЦБ РФ по ставкам денежного рынка (короткие сроки) не предполагает их заметного снижения, наиболее вероятный сценарий – сохранение текущих уровней. Ставки РЕПО овернайт, %% год., Московская Биржа, 2015 - 1 7 г. (данные «ИК «Питер Траст») Высокая надёжность расчётов обеспечивается Банком «НКЦ» (АО) Расчёты по сделкам ведутся на счетах Клирингового банка, который авторизован ПАО «Московская Биржа» и имеет особый статус в РФ (Квалифицированный центральный контрагент, ЦК) НКЦ имеет существенные собственные средства, страховые фонды, а Банк России всегда готов оказать НКЦ финансовую поддержку Это гарантирует максимальную сохранность активов и исполнение сделок именно на заключенных условиях, поскольку по всем заключённым на Бирже сделкам НКЦ (ЦК) выступает гарантом исполнения обязательств Защита средств от возможных претензий Денежные средства клиентов хранятся на специальных брокерских счетах, в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг») На эти счета не распространяются возможные претензии по обязательствам Брокера со стороны третьих лиц Риски Сделки SWAP SWAP – это операция ( сделка ) , которая состоит из двух взаимосвязанных противоположных сделок , которые заключаются в один и тот же момент и на одну и ту же сумму, но по разным курсам и с разными датами расчетов (одна сделка заключается с расчётами TOD , а другая – TOM ) Для расчета по сделкам типа валютный SWAP используется: Центральный курс Биржи , который ежедневно устанавливается Уполномоченным Клиринговым Банком по итогам торгов на Валютном рынке и Рыночная ставка SWAP , которая оценивает текущую потребность в привлечении российских рублей или иностранной валюты. Это торгуемая величина, которая ежедневно меняется SWAP сделки можно использовать не только для получения «безрисково й» ставки , но и для страхования валютных рисков Сделки SWAP Прямой SWAP : Сегодня мы даём в долг рубли и берём в залог иностранную валюту, а завтра возвращаем залоговую валюту, получая рубли плюс плату за их использование (т.е. процентную ставку – альтернативу овернайта) . Т.е. мы здесь выступаем Кредиторами Используя прямой SWAP , можно оперативно и на любой срок (от 1 суток) разместить свободные рубли, получить взамен ликвидную валюту и при этом заработать дополнительный безрисковый доход за размещение рублей. СЕГОДНЯ покупка валюты + USD - RUB ЗАВТРА продажа валюты - USD + RUB + ставка SWAP Сделки SWAP Обратный SWAP : Мы привлекаем сегодня рубли под залог имеющейся у нас иностранной валюты, а завтра нам возвращают нашу залоговую валюту, а мы возвращаем полученные вчера рубли плюс плату за их использование. Т.е. мы здесь выступаем Заёмщиками Используя обратный SWAP , можно оперативно и на любой срок (от 1 суток) разместить имеющуюся валюту и привлечь взамен ликвидные рубли , как правило, дешевле, чем получить кредит в банке . СЕГОДНЯ продажа валюты - USD + RUB ЗАВТРА покупка валюты + USD - RUB - ставка SWAP О компании ЗАО «ИК «Питер Траст» - ведущая инвестиционная компания в Санкт - Петербурге, активный участник валютного и фондового рынка, представленный на ПАО Московской Бирже в качестве прайм - брокера . Стаж работы специалистов компании на финансовом рынке свыше 15 лет . Мы предоставляем брокерские услуги по всему спектру биржевых операций Московской Биржи, услуги по финансовому консалтингу, страхованию рисков, операциям на внебиржевом рынке с облигациями, еврооблигациями, производными . Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 05.06.2007 №078 - 10241 - 001000 Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2007 №078 - 10901 - 100000 Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление дилерской деятельности от 26.04.2011 №078 - 13536 - 010000 ЗАО «ИК «Питер Траст» 191186, Санкт - Петербург, наб.реки Мойки 11, лит. А, пом.16 Тел./факс: +7 (812) 336 - 65 - 86 www.piter - trust.ru

Приложенные файлы

  • pdf 9665841
    Размер файла: 337 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий